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7500名数据科学家在为这家基金效力,它怎么做到的?

来源: 科技狗 作者:造就 发布:2016-12-20 10:00:09 收藏成功收藏本文

  7500名数据科学家匿名参与一家对冲基金的运营,他们建立起50万个机器学习模型,为该基金作出了约280亿项的预测。

  里查德·克拉布(Richard Craib)是一名29岁的南非人,在旧金山运营一家对冲基金。不过,真正运营的人不是他,而是数千名他不认识的数据科学家,以及他们建立起来的人工智能(AI)系统。

  在初创企业Numerai的旗帜下,克拉布和他的团队建立起一种技术:将基金的交易数据掩盖起来,然后分享给一大群匿名的数据科学家。

  这是一种类似于同态加密的方法——既确保数据科学家看不到公司自营交易的细节;同时又整理出数据,便于数据科学家建立机器学习模型及做出分析。

  从理论上讲,他们还可以通过机器学习,找到交易金融证券的更优方式。

  “我们把所有的数据都分享出去了。”克拉布说,“但我们把它转换成抽象形式,人们不必知道自己做的是什么,就能为这些数据构建机器学习模型。”克拉布曾在康奈尔大学学习数学,后赴南非,在那里的一家资产管理公司工作。

  他不知道这些数据科学家是谁,因为他们都是在网上招募的,报酬形式是一种数字货币,可以全程保持匿名。“任何人都可以向我们提交预测,如果管用,我们就用比特币支付报酬。”他说。

  总结来说,数据科学家不清楚数据是什么,克拉布也不清楚这些数据科学家都是谁。由于大家到手的是加密数据,因此不能将机器学习模型套用到其他数据上——克拉布也不能。但他相信,通过这种“盲人引路,盲人跟从”的方式,他能把对冲基金建设得更加完善。

  Numerai的基金从事股票交易已有一年。至于有多成功,他不愿透露具体细节,但他表示,这些交易是赚钱的。

  越来越多的大型投资者向该公司投入了资金,包括“量化”对冲基金Renaissance Technologies的创始人——该公司就是由数据分析驱动的,并大获成功。

  克拉布的公司刚刚完成第一轮风投融资。纽约风投公司Union Square Ventures作为领投方,投资了300万美元,另有300万美元来自其他投资方。

  对冲基金早就开始探索机器学习算法了,其中包括Renaissance、Bridgewater Associates等华尔街老牌企业,以及Sentient Technologies和Aidyia等科技初创企业。

  但克拉布向算法众包发起了新的攻势。其他机构也在开展类似项目,包括Two Sigma——另一家以数据为中心的纽约对冲基金。但是,Numerai正在尝试更极端的东西。

  走在最前沿

  这听起来很像硅谷的俗套:一家小型初创公司,旨在通过人工智能、加密、众包和比特币重塑金融行业,就差一个虚拟现实了。

  毫无疑问,Numerai才刚刚起步,就连它的投资者之一、Union Square的合伙人安迪·韦斯曼(Andy Weissman)都称之为“一场实验”。

  其他企业也在开发类似的技术。从加密数据着手,构建更为通用的机器学习模型。

  微软的研究人员也在其列。通过这种模型,微软等公司可以更好地保护它们所收集的客户个人信息。

  苹果也在挺进机器学习领域。艾伦人工智能研究所(Allen Institute for AI)首席执行官奥伦·艾茨奥尼(Oren Etzioni)表示,这种方法对苹果尤其适用。苹果在数据隐私方面采取强硬立场。

  追随这种技术,我们也可以走向克拉布所支持的那种AI众包。

  在为南非的金融公司工作时,克拉布产生了这个想法。他拒绝透露那家公司的名字,但表示,它运营一个基金,管理资产达150亿美元。

  在那边,他参与构建了一些用于基金运行但并不复杂的机器学习算法。有一次,他的朋友在用神经网络运行比较复杂的机器学习算法,他想跟朋友分享公司的数据,但公司不允许。

  克拉布说:“从那次起,我就开始研究新的数据加密方式,设法和他共享数据,又要防止他窃取数据,拿去创办自己的对冲基金。”

  Numerai由此诞生。克拉布从自己账上划出100万美元,投入该基金。4月,该公司宣布,一个投资人团体向其投资150万美元,其中包括Renaissance Technologies创始人之一霍华德·摩根(Howard Morgan)。后来,摩根又与Union Square以及First Round Capital一起,参加了Numerai的A轮融资。

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